Hast Du Win7? Da gibt es häufig solche Probleme, wenn Nehrim im Programmeordner installiert ist. Aus der ReadMe:
ACHTUNG: Wenn du Windows Vista oder 7 benutzt, dann installiere Nehrim bitte nicht in
einen der Programmordner (Programme, Program Files, Programme(x86), Program Files
(x86)). Aufgrund der Windows-Sicherheitsprüfungen kann es da zu Problemen kommen.
Die Spielstände findest du unter Eigene Dokumente\My Games\Oblivion\Saves.