Also ich habe das Spiel vor einiger Zeit schon mal komplett durchgespielt (v 1.02 oder so) und hatte da kein solches Problem:
Also ich habe ein save, das kurz nach dem Annehmen des Kopfgeldauftrags mit dem Magier Frostfinger gemacht wurde.
Dieses kann ich auch problemlos spielen und auch diesen Auftrag abschließen. Versuche ich allerdings danach, ein neues Save anzulegen, dann ist dieses immer unbrauchbar, sprich Oblivion stürzt dann immer ab.
Anscheinend ist es lediglich nötig, in die Nähe der Höhle zu gelangen - gehe ich allerdings nicht dorthin, dann habe ich auch keine Probleme, abzuspeichern und zu laden.
Ich habe jetzt ein wesentlich älteres Save geladen und dann ohne Kopfgeldaufträge weitergespielt - und hatte auch dann keine Probleme mehr, in diese "cell" hineinzugehen.