Für schöne Screenshots würde ich, wie PersuadeBugUser schon sagte, auch die Konsole nehmen, aber darin den "tm" Befehl eintippen. Der macht das HUD unsichtbar und der Mauszeiger, sowie der weiße Strich der Konsole sind ebenfalls weg(sofern man die Konsole wieder mit "^" deaktiviert natürlich)
Ebenfalls lohnt es sich ein eigenständiges Programm für Screenshots anzuschaffen, da die Spieleigenen meist entweder Nachteile mit sich bringen(kein AA bei Oblivion z.B.).
Shareware würde ich natürlich Fraps empfehlen, aber eine kostenlose Alternative wäre auch "xFire". Ist zwar ein (Ingame)Chatclient, hat meiner Meinung nach aber auch eine gute Screenshot/Videofunktion.