Das heißt, du hast nur die beiden Nehrimdatein aktiviert, aber nicht die Obliviondatei? Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Hast du Nehrim auch in einem nicht-Schreibgeschützten Ordner installiert (also nicht Programme(x86) o.Ä., sondern unter "Eigene Dokumente" oder irgendwo sonst im Benutzerordner oder auf einer eigenen Partition)? Denn in diesen Ordnern hat nur ein Administrator schreibrechte, d.h. es kann zu Problemen kommen - insbesondere, wenn man den Speicherort für die Spielstände auch in diesen Ordner liegt.