My Games ist ein Unterordner in My Documents, der von einigen Spielen erstellt wird, wie AoE3 und Oblivion, die auf XP in den Program Files Ordner speichern wuerden, um ohne Admin Rechte Savegames und .ini Dateien und sonstiges zu speichern, da das Schreiben in den Program Files(x86) Ordner eben Admin-Rechte fordert. Dummerweise halten sich nur wenige dran, einige schreiben direkt in My Documents, andere in User/UserName/AppData/Local, was ich fuer sehr unsinning halte, da es ein versteckter Ordner ist...
Lange Rede kurzer Sinn, der Ordner sollte keine Probleme bereiten, das Spiel hat volle Schreibrechte dort, auch ohne Admin-Rechte.